[1탄] 미국주식 백테스트 해보고 투자하기! 포트폴리오 비쥬얼라이저(Portfolio Visualizer) 설정 및 옵션 설명
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투자를 하다 보면 가끔 "내가 이 종목을 몇 년 전에 매수를 해놨다면 지금 얼마쯤 되었을까?" 혹은 "매달 내는 적금 대신 주식 투자를 했다면 지금쯤 얼마나 되었을까?"와 같은 생각해보신 적 있으신가요? 뒤늦게 주식이라는 투자 세계에 뛰어들었는데 과거의 차트를 보면서 "와~ 이때 샀으면 지금은 대박이겠다!"라는 생각을 해보신 분들도 많으실 거예요.
뜬금없지만 전에도 말씀드렸듯이 저는 현재 교직원으로 근무를 하고 있습니다. 그래서 한국교직원공제회에 가입하여 노후를 대비할 수 있는 조건이 되는데 저는 지금껏 저축한 모든 금액을 인출하여 미국 주식에 투자를 하고 있습니다. 지금은 회원 자격 유지를 위해 월 3만 원씩만 납부를 하고 있고요.(공제회 회원이어야 받을 수 있는 혜택이 조금 있습니다.) 물론 이 금액도 나중에 의미 있을 정도로 쌓이고 나면 해지 후 미국 주식에 재투자를 할 예정입니다.
투자를 결심하게 만든 백테스트!
갑자기 이런 이야기를 드리는 이유는 최초에 공제회 해지를 할 때 어떤 선택을 해야 더 좋을지에 대한 고민이 상당했었고 그래서 여러 조건에 대한 백테스트가 필요했기 때문입니다. 나와 내 가족의 노후를 위해 선택하는 일인데 내 느낌에 의해서 그리고 남의 말만 듣고 선택하는 데에는 많은 두려움과 어려움이 있었습니다. 그러던 중 포트폴리오 비주얼 라이져(Portfolio Visualizer)라는 사이트(클릭!)를 알게 되었고 여러 조건의 백테스트를 거친 후 결국은 과감하게 공제회를 해지할 수 있었고 매달 저축 개념의 돈을 미국 주식에 투자할 수 있게 된 것입니다.
포트폴리오 비주얼라이저라는 사이트를 알고 난 후 추상적으로만 보였던 것들이 구체적으로 보이기 시작했습니다. 예를 들어 애플(AAPL) 주식은 최근 10년 동안 몇 퍼센트나 성장을 했는지, 아마존(AMZN)의 주가는 상장 이후 몇 배나 올랐는지 등에 관한 구체적인 것들이 궁금해지고 테스트를 해보니 보이기 시작하였습니다. 그러면서 제가 알고 있는 모든 기업들에 대한 백테스트를 시행해 보았습니다. 그러면서 하나둘씩 궁금증이 해결되고 물음표가 느낌표로 바뀌어 가면서 미국 주식에 투자를 하게 된 것입니다.
포트폴리오 비주얼 라이져(Portfolio Visualizer)
그럼 이제 포트폴리오 비주얼 라이져에 대해 제가 사용하는 정도까지만 알아보도록 하겠습니다. 위의 링크를 클릭하면 포트폴리오 비쥬얼라이져 홈페이지로 접속할 수 있습니다.
링크를 클릭하게 되면 아래 사진의 모습을 볼 수 있습니다. 다양한 항목들이 나오게 되는데 사실 가장 많이 사용하는 부분이 빨간색 박스로 체크를 해놓은 'Backtest Portfolio' 부분입니다.
Backtest Portfolio를 클릭하게 되면 다음과 같은 화면이 나오게 되는데 단순하게 설명을 하자면 내가 투자할 수 있는 금액과 테스트를 원하는 기간을 설정하는 부분이라고 보시면 됩니다. 바로 위 사진의 한글로 설명된 부분을 조금만 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
Time Period
이 부분의 우측 버튼 상자를 클릭하시면 두 가지의 선택 옵션이 나옵니다. 'Year-to-Year'와 'Month-to-Month'가 나오게 되는데 매년(Year-to-Year)마다의 비교를 볼 것인지 아니면 매달(Month-to-Month)마다 변화를 볼 것인지를 선택하는 옵션입니다.
Start Year, End Year
이 부분은 내가 원하는 기간의 시작 연도와 끝나는 연도를 설정하는 부분입니다. 예를 들어 2000년부터 2010년까지의 백테스트를 해보고 싶다면 해당 연도를 기입을 해주면 됩니다.
Include YTD
YTD는 Year-To-Date의 약어인데요. 지금 현재까지를 포함할 것이냐를 선택할 수 있는 항목입니다. 한 가지 알아두셔야 할 부분은 이 옵션을 활성화시킨다고 해도 월 단위로 계산이 되기 때문에 현재 월에 대한 부분은 포함이 되지 않고 그 전달까지만 포함이 됩니다. 예를 들어 이 글을 작성하는 오늘이 1월 22일인데요. Include YTD 옵션을 'Yes'로 설정한다고 해도 2021년 12월까지만 테스트가 진행되고 최근 질질 흐르고 있는 1월은 포함이 되지 않는다는 말입니다.
Initial Amount
초기 자본입니다. 처음에 얼마를 투자를 할 것이냐를 작성을 해주시면 됩니다. 디폴트(기본) 금액은 $10,000로 설정이 되어 있습니다.
Cashflows
현금흐름에 관련한 설정입니다. 우측에 아래로 향하는 버튼 단추를 눌러주면 'Contribute fixed amount', 'Withdraw fixed amount', 'Withdraw fixed percentage' 이렇게 3가지 항목이 나옵니다.
Contribute fixed amount는 일정 금액을 넣을 것이냐? 하는 질문입니다. 이 옵션을 선택하게 되면 추가 옵션이 위와 같이 사진과 같이 나오게 되는데 바로 아래 Contribute Amount는 금액을 작성하는 부분입니다. 내가 만약 매달 적금식으로 $20씩 넣겠다고 생각한다면 Contribution Frequency를 Monthly로 변경을 해주시면 됩니다. 나는 매달 넣는 것이 아니라 분기별로 나오는 상여금을 넣겠다고 결정하셨다면 Quarterly를 선택하시면 됩니다. 마지막으로 매년 적금 들어놓은 것을 넣겠다라고 결정하였다면 Annually를 선택하시면 됩니다. 가운데 부분에 있는 Inflation Adjusted는 해마다 오르는 물가상승률을 고려할 것인지 말 것인지에 대한 선택이라고 보시면 됩니다.
반대로 Withdraw fixed amount는 일정 금액을 출금하는 것을 말합니다. 초기 금액이 크다면 투자를 하는 과정에서 일정 금액을 인출하여 사용할 일도 있을 것이기 때문에 그러한 변수들도 선택할 수 있게 되어 있습니다. 마지막으로 Withdraw fixed percentage는 일정 퍼센트로 인출을 하는 것을 세팅하는 것입니다. Withdraw fixed amount는 일정 금액을 출금, Withdraw fixed percentage는 일정 퍼센트로 출금이라는 것만 기억해 두시면 될 것 같습니다.
Inflation Adjusted
Contribute fixed amount, Withdraw fixed amount, Withdraw fixed percentage를 선택하게 되면 나오는 옵션입니다. 이 부분에 대한 옵션을 Yes로 하게 되면 해마다 오르는 미국의 물가상승률을 고려하여 백테스트를 하게 되고, No를 선택하게 되면 순수하게 자산의 증감만 계산을 하게 됩니다.
Rebalancing
리밸런싱을 월, 분기(3개월), 반기(6개월), 1년마다 할 것인지에 대한 선택을 하는 부분입니다.
Leverage Type
저는 잘 사용하지 않는 옵션입니다. 하지만 빚을 이용한 투자를 하였을 때 이자율에 대한 부분을 선택할 수 있어서 아주 디테일한 부분까지 설정이 필요하신 분이라면 필요한 옵션입니다.
Reinvest Dividends
Portfolio Visualizer에서는 일반 주식뿐만 아니라 ETF, 원자재, 금, 채권 등에 투자했을 때를 가정하여 백테스트를 해볼 수 있는데 위 옵션은 배당금을 주는 자산에 투자를 하였을 때 나온 배당금을 재투자를 할 것인지를 묻는 옵션입니다. 만약 배당금 재투자를 하겠다면 Yes를 선택해주시면 됩니다.
도움이 되셨다면 공감과 댓글 부탁드립니다~^^
